Το κύριο σώμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, έχει ως σκοπό να μελετήσει τη χρήση της Du Pont Analysis και της μεθοδολογίας Camels, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των παγκόσμιων συστημικών τραπεζών και να κάνει μια συγκριτική ανάλυση πριν και μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση που εμφανίστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο με σκοπό να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί αυτές οι τράπεζες επιλέγονται ως συστημικές στην παγκόσμια οικονομία.
Η ανάλυση των τραπεζικών κρίσεων, της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας ήταν κατά καιρούς η μελέτη πολλών ερευνητών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η DuPont μετρά τον πλούτο των μετόχων με το δείκτη ROE και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης με το δείκτη ROA, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε τον ένα δείκτη να επηρεάζει τον άλλο. Από την άλλη, οι δείκτες Camels παρέχουν για την κάθε τράπεζα μια βαθμολογία της συνολικής απόδοσης και έξι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε κατηγορία αριθμοδείκτη ξεχωριστά. Δηλαδή, μας παρέχουν την δυνατότητα να διακρίνουμε παράγοντες που συμβάλλουν στην χρεοκοπία μιας τράπεζας. Ουσιαστικά, συγκρίνεται ο σχηματισμός ενός συγκρίσιμου μεγέθους, τόσο μεταξύ των επιμέρους τραπεζών, όσο και κατά την πάροδο του χρόνου.
Γίνεται ανάλυση των παγκόσμιων συστημικών τραπεζών με βάση την DuPont Analysis και την Camels, για το χρονικό διάστημα των οχτώ (8) ετών. Αυτό σημαίνει τρία χρόνια πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση (2005-2007) και πέντε χρόνια μετά την οικονομική κρίση (2008-2012). Οι οικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται έχουν ληφθεί από τις διαθέσιμες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των Παγκόσμιων συστημικών τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και GFIs.
Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στον ρόλο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board), στην Επιτροπή Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών (BCBS), και αναλύουμε τις παγκόσμιες συστημικές τράπεζες, ποιες είναι αυτές που τελικά επηρεάζουν και υποστηρίζουν την οικονομία. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στο θεσμικό πλαίσιο, τις ελλείψεις και τις επιπτώσεις της Βασιλείας ΙΙΙ. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα εξηγήσουμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από την DuPont Analysis και την Camels. Επίσης, παρουσιάζονται οι ορισμοί, οι πίνακες και τα διαγράμματα όπου και παραθέτουμε τα αποτελέσματα των παγκόσμιων συστημικών τραπεζών για την κερδοφορία τους με βάση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, δίδονται τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής.
Η ανάλυση των τραπεζικών κρίσεων, της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας ήταν κατά καιρούς η μελέτη πολλών ερευνητών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η DuPont μετρά τον πλούτο των μετόχων με το δείκτη ROE και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης με το δείκτη ROA, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε τον ένα δείκτη να επηρεάζει τον άλλο. Από την άλλη, οι δείκτες Camels παρέχουν για την κάθε τράπεζα μια βαθμολογία της συνολικής απόδοσης και έξι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε κατηγορία αριθμοδείκτη ξεχωριστά. Δηλαδή, μας παρέχουν την δυνατότητα να διακρίνουμε παράγοντες που συμβάλλουν στην χρεοκοπία μιας τράπεζας. Ουσιαστικά, συγκρίνεται ο σχηματισμός ενός συγκρίσιμου μεγέθους, τόσο μεταξύ των επιμέρους τραπεζών, όσο και κατά την πάροδο του χρόνου.
Γίνεται ανάλυση των παγκόσμιων συστημικών τραπεζών με βάση την DuPont Analysis και την Camels, για το χρονικό διάστημα των οχτώ (8) ετών. Αυτό σημαίνει τρία χρόνια πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση (2005-2007) και πέντε χρόνια μετά την οικονομική κρίση (2008-2012). Οι οικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται έχουν ληφθεί από τις διαθέσιμες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των Παγκόσμιων συστημικών τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και GFIs.
Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στον ρόλο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board), στην Επιτροπή Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών (BCBS), και αναλύουμε τις παγκόσμιες συστημικές τράπεζες, ποιες είναι αυτές που τελικά επηρεάζουν και υποστηρίζουν την οικονομία. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στο θεσμικό πλαίσιο, τις ελλείψεις και τις επιπτώσεις της Βασιλείας ΙΙΙ. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα εξηγήσουμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από την DuPont Analysis και την Camels. Επίσης, παρουσιάζονται οι ορισμοί, οι πίνακες και τα διαγράμματα όπου και παραθέτουμε τα αποτελέσματα των παγκόσμιων συστημικών τραπεζών για την κερδοφορία τους με βάση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, δίδονται τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου